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【金牛量化】A股数据周览:宽松如期而至有望继续上行
发布时间:2019-09-10       

  《金牛量化:A股数据周览》通过跟踪主要指数收益、波动率、网友推荐投资软件 骗走厦门翔安一女子20万元。相对估值、市场交易等指标变化,以期为投资者提供交易参考。截止日期:2019年09月06日(2019年第36周):

  观点总结:上周市场收五连阳,交易量同步放大,风险偏好明显提升。周五央行 全面+定向 降准,释放长期资金约9000亿元,有利于缓解实体经济压力,利好资本市场。资金面的积极改善,流动性宽松预期兑现,有望支撑短期继续上行。市场方面,主要指数估值回升,波动率较上周提高,指数间相关性继续走强。资金方面,上周主力资金流出减少,北向资金单周净流入创新高,非银金融净流入明显。9月6日,标普道琼斯指数公司宣布将1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数,此次指数调整结果将于9月23日开盘正式生效。研究机构估算,三大指数(MSCI、标普道琼斯、富时罗素)将共计带来最多高达700亿美元(主动+被动配置)的增量资金,折合人民币将近5000亿元。随着三大国际指数纳A因子扩容的逐步实施,外资流入规模有望进一步扩大。整体看,流动性提升叠加成交活跃将有望促进市场走出震荡区间继续上行,建议适度积极乐观,关注阶段上行及结构性机会,可重点关注受益于降准利好的银行券商板块、政府工作报告属于什么文献?应该用什么字母代表?,或科技板块成长风格。

  图 1 主要市场指数区间涨跌幅统计:上周收五连阳,成交量放大,有望突破继续上行;中证500、创业板指周涨幅最高,中小创表现继续优

  数据来源:WIND、中证金牛研究中心 统计截止日期: 2019年9月6日

  图 2 申万一级行业指数区间涨跌幅统计 :除食品饮料、农林牧渔外,各行业均收涨,涨幅前三分别是通信、电子、计算机

  图3 主要市场指数历史波动率统计(滚动52周年化):整体波动率呈下行趋势,上周波动率小幅提高,其中,创业板指、中小板指波动率最高

  图4 主要市场指数年初以来收益风险特征:关注性价比,深证成指、中证500收益风险比提高

  图 6 主要市场指数估值PE(TTM)箱体图(红点为统计当周值,左图为截止2019-09-06周,右图为截止2019-04-26当周) : 创业板指估值 水平继续回升,受资本市场改革预期利好,市场对创业板块仍相对积极看好; 各指数估值整体下修, 中长期配置价值仍凸显 ;当前创业板指、深证成指估值百分位最高,中证500、上证综指估值百分位最低

  图 7 申万一级行业指数估值PE(TTM)箱体图(红点为统计当周值):处于历史分位数最高的前三行业分别是计算机、通信、广东七夕约会地图来了!这些地方浪漫似鹊桥→国防军工,处于历史分位数最低的是建筑装饰、建筑材料、房地产

  数据来源:WIND、中证金牛研究中心 统计截止日期:2019年9月6日 资金流向: 北向资金单周净流入创新高,非银金融净流入明显

  图 8 沪深两市资金流向统计(万元) :主力净流入资金-350.07亿元,较前周流入增加544.47亿元

  图 9 申万一级行业资金周度流向统计(万元):非银金融行业资金流入明显;其中主力流入资金最多的前三行业分别是非银金融、通信、银行,流出资金最多的前三行业分别是医药生物、农林牧渔、食品饮料

  表 1 北向/南向资金流向区间统计(亿元):北向资金流入280.09亿元,较前周流入增加134.47亿元, 创2018年11月份以来周度流入量新高,同时也是2014年沪、深港通开通以来历史周度净流入第二高 ;其中沪股通流入194.26亿元,深股通流入85.82亿元,外资流入加速;南向资金流入持续增加,本年合计流入1561.82亿元(人民币)

  风险提示:本报告所载观点仅反映发布当日的判断;投资建议仅供参考,不构成买卖依据。

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